10. К исходным положениям теории Г. Марковеца следует отнести:
(*ответ к тесту*) рынок ценных бумаг эффективен;
дисперсия случайных ошибок для каждой ценной бумаги постоянна;
(*ответ к тесту*) выбор конкретного портфеля инвестором, зависит от его оценки соотношения “доходность - риск”.
для каждой конкретной ценной бумаги отсутствует корреляция между наблюдаемыми в течение N лет величинами случайных ошибок.
11. Фактор "бета" более полезен при объяснении колебаний в доходности:
портфеля;
(*ответ к тесту*) ценной бумаги;
фондового индекса;
все перечисленные ответы верны.
12. Значение фактора "бета", равное 2, свидетельствует о вдвое:
меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком;
(*ответ к тесту*) большей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком;
большей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка;
меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка.
13. Компенсировать неудачи одних ценных бумаг за счет повышения доходности других могут:
(*ответ к тесту*) отрицательно коррелированные вложения;
положительные коррелированные вложения;
вложения с нулевой ковариацией;
вложения с положительной ковариацией.
14. Согласно современной портфельной теории максимальный эффект диверсификации достигается посредством объединения в портфеле:
положительно коррелированных вложений;
(*ответ к тесту*) отрицательно коррелированных вложений;
вложений, корреляция которых стремится к нулю;
ценных бумаг организаций различных отраслей.
15. Способ описания предпочтений инвестора к возможному риску полностью или частично потерять вкладываемые в портфель ценных бумаг деньги или получить максимальны доход называется _______________.
Ответ: карта кривых безразличия