1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4 (*ответ к тесту*) одинакова для всех
5) не зависит от времени проведения
2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1) 1 1 2 2 b x ? b x
2) 1 1 2 2 y + b x + b x
3) ( ) 1 1 2 2 y + b x ? b x
4 (*ответ к тесту*) 1 1 2 2 y ? b x ? b x
5) 1 1 2 2 y ?b x + b x
3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
1) левее расположена
2 (*ответ к тесту*) уже
3) шире
4) правее расположена
5) неизменна
4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
сезона:
1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4 (*ответ к тесту*) численную величину изменения, происходящего
5) циклические изменения
5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3 (*ответ к тесту*) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения
5) случайные
6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
не _________, где n – число наблюдений:
1) n
2) n2
3) n3
4 (*ответ к тесту*) n
5) n4
7. Параметры множественной регрессии ?1 , ?2 ,…?м показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1 (*ответ к тесту*) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
5) цикличность
8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
1 (*ответ к тесту*) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
5) произведение