2. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
установления влияния на регрессию __________событий:
1 (*ответ к тесту*) одновременного наступления нескольких независимых
2) степени взаимосвязи возможных
3) наступления одного из нескольких взаимосвязанных
4) наступления одного из нескольких независимых
5) циклических
3. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
1) ?
2 (*ответ к тесту*) 0
3) 2
4) 1
5) -1
4. В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ? – константа, ? k+1 – новый случайный член:
1) ?1 +1 + k k ?u ?
2 (*ответ к тесту*) +1 + k k ?u ?
3) +1 + k k u ??
4) k +1 ??
5) +1 ? k k ?u ?
5. Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной
регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:
1) фиктивную переменную взаимодействия
2) лаговую переменную
3) лишнюю переменную
4 (*ответ к тесту*) фиктивную переменную для коэффициента наклона
5) циклическую
6. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
1 (*ответ к тесту*) не включенных в уравнение
2) лишних
3) сезонных
4) фиктивных
5) циклических
7. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
1) асимметрию, равную 0
2) нулевое среднее значение
3) большое стандартное отклонение
4 (*ответ к тесту*) малое стандартное отклонение
5) наибольшее среднее значение
9. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
1) имеющими большое влияние:
2) малозначимыми
3 (*ответ к тесту*) тесно коррелированными
4) слабо коррелированными
5) некоррелированными