Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании

Question

247. Безрисковая норма доходности равна 10 %, доходность рыночного портфеля  - 14 %, акции компании А имеют бета-коэффициент, равный 1,4. Определите требуемую доходность акций компании А.
14 %
19,6 %
 (*ответ к тесту*)  15,6 %
5,6 %

248. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%). Ожидаемая доходность портфеля составит
 (*ответ к тесту*) 17,40%
0,6%
0,71%
16,91%

249. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%). Если корреляция будет равна единице, то риск портфеля составит ________ (указать число в процентах).
 (*ответ к тесту*) 33,60%
0 %
23,76 %
18,21 %

Answer 1

Правильные ответы к тесту выделены по каждому вопросу