250. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).
Если корреляция будет равна минус единице, то риск портфеля составит примерно __________ (указать число в процентах).
(*ответ к тесту*) 0 %
33,60%
23,76 %
18,21 %
251. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%). Если корреляция будет равна нулю, то риск портфеля составит
(*ответ к тесту*) 23,76 %
22,10 %
33,60 %
18,21 %
252. Предположим, что Вы владеете активами на сумму 4 млн долл., включающими 4 типа акций со следующими бета-коэффициентами:
Акции Объем инвестиций, млн. долл Бета-коэффициент
А 0,4 1,5
В 0,6 0,5
С 1,0 1,3
Д 2,0 0,7
Определите требуемую доходность портфеля, если безрисковая доходность равна 6 %, а среднерыночная доходность – 14 %.
(*ответ к тесту*) 13,2 %
14 %
20 %
6 %