114. Рассмотрим хорошо диверсифицированный портфель в двухфакторной экономике. Безрисковая ставка доходности равна 6 %, премия за риск по первому фактору – 4 %, по второму фактору – 3 %. Если портфель имеет ? коэффициенты по факторам соответственно 1,2 и 0,8, то ожидаемая доходность портфеля составит …
7,0 %
8,0 %
9,2 %
13,0 %
13,2 %. (*ответ к тесту*)
115. Компания с более низкой рыночной стоимостью имеет при прочих равных условиях коэффициент ?…
больше 1
меньше 1 (*ответ к тесту*)
равный 1
равный 0.
116. Аналитик собрал информацию по акциям компании ААА и по рынку в целом: безрисковая доходность – 8 %, рыночная премия за риск – 7 %, ожидаемая доходность акций – 15 %, коэффициент ? – 1,5. По этим данным акция …
переоценена
недооценена (*ответ к тесту*)
оценена правильно
недостаточно данных.
117. Премия за рыночный риск составляет 7 %, безрисковая доходность – 2,7 %, Если Вы инвестировали 50 % средств в акции компании а с ?= 0,8, а оставшуюся часть – в S@P500, то ожидаемая доходность портфеля составит …
12,0%
8,9 %
9,0 % (*ответ к тесту*)
10,2 %.