114. Если за последние три года доходность от вложений инвестора составила соответственно 5, 7 и 9 %, то стандартное отклонение инвестиций будет равно …
2,0 % (*ответ к тесту*)
2,8 %
2,3 %
0,8 %
115. Эффективным называется портфель, отвечающий следующим характеристикам:
максимизация доходности при фиксированном уровне риска; (*ответ к тесту*)
минимизация доходности при фиксированном уровне риска;
максимизация риска при фиксированной доходности.
обеспечение фиксированной доходности при минимальном уровне риска. (*ответ к тесту*)
116. Акции А, В. С имеют одинаковые доходности и стандартное отклонение. Матрица корреляции между этими акциями имеет вид:
А В С
А 1
В 0,9 1
С 0,1 - 0,4 1
Выберите портфель, имеющий самый низкий риск:
акции А и В в равных долях;
акции А и С в равных долях;
акции С и В в равных долях; (*ответ к тесту*)
недостаточно данных.
117. Выберите из перечисленных неверное утверждение:
коэффициент корреляции – мера линейной связи между двумя переменными;
ковариация – мера того. как доходности двух активов совместно изменяются во времени;
коэффициент корреляции может быть рассчитан как частное от деления ковариации доходности двух активов на произведение дисперсий доходности каждого из активов; (*ответ к тесту*)
коэффициент корреляции может быть рассчитан как частное от деления ковариации доходности двух активов на квадратный корень из произведения дисперсий доходности каждого из активов.